千投量化体验:采用均线加风控建模(三)

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验证结果

上一篇中的智能回测已经跑完,最好的结果如下:

这里写图片描述

将回测区间拉长后,确实使得整体回撤降了下来,近5年的情况也得到了一定的缓解。但是回报率还是有点低,11年13倍仍然没有达到心中的预期(因为资金量不大,翻10倍其实也没多少…),但是它其实已经达到了可以实盘测试的水平。

通过给模型加上千分之2的压力(创建模型页面,右侧的“模型压力费率”参数),使得每次买卖先亏损千分之二。重新回测,结果如图所示:
这里写图片描述

加上压力后的报告应该比较接近真实情况了。在图中可以看到:每一次回撤后重新回到前高的时间非常长,图中的短短一段距离,可能代表着现实中数月或者一年多的等待,这个模型还是不能让人满意。我认为本质原因,还是年化收益率没有达到较高的值。

这毕竟是均线突破模型,更多的是以稳定为主,故而在一开始的年化收益率就并不高,随着一次一次模型地探索调试而逐渐弱化(当参数逐渐稳定,想要再降低最大回撤,收益率往往也会跟着一起降低),最终只剩下15-20左右的年化收益率。

后记

至此,虽然收益率不高却也通过千投量化创作出了第一个模型。

整个建模过程中,感受到最大的敌人还是情绪化:建模过程中产生的大量想法,大多数都并不能带来模型的提升(往往投入大量时间和精力,无法换来模型收益率的可观提升)。这时候就很容易失去耐心和信心,之前的努力无以为继,半途而废了。

感受到最大的助力,还是平台本身提供的各项功能,特别是智能回测:睡前下一个指令,睡起来再看结果,这个体验真的是太棒了。

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众人拾柴火焰高,目标:10年千倍模型!


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